筆記 covariance matrix $R$ 的 determinant 意義以及他的 bound. 這是在讀 Time-delay estimation via linear interpolation and cross correlation 時的 appendix 證明. 覺得有用就筆記下來.
開門見山, $det(R)$ 可以想成 volumn (等於所有 eigenvalues 相乘), 然後 upper bound 就是所有對角項元素相乘.
$$\begin{align} det(R)=\prod_i \lambda_i \leq \prod_i r_{ii} \end{align}$$$\lambda_i$ 是 i-th eingenvalue.
事實上只要 $R$ 是 square matrix, 則 $|det(R)|$ 等於用每個 row vector 做出來的 “平行六面體” 的體積 [ref]
以下筆記論文中證明 $det(R)$ 的 upper bound, 從這個 bound 我們也能看出物理意義.